Sharpe-kvoter
Sharpe-kvoten är ett enkelt mått på riskjusterad avkastning, utvecklat av William F. Sharpe. Måttet är användbart för att avgöra hur mycket risk som tas för att uppnå en viss avkastningsnivå. Inom finans strävar man alltid efter att förbättra sin Sharpe-kvot, och måttet används flitigt för att jämföra olika investeringsstrategier.
Den ursprungliga Sharpe-kvoten från 1966 beräknas enligt följande:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Sharpe-kvot
- \( R_a \): Tillgångens avkastning
- \( r_f \): Riskfri avkastning
- \( \sigma_a \): Tillgångens volatilitet
Den slumpmässigt genererade portföljen finns tillgänglig som RandomPortfolios.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljriskhantering i Python
Övningsinstruktioner
- Anta en
risk_free-ränta på 0 för den här övningen. - Beräkna Sharpe-kvoten för varje tillgång genom att subtrahera den riskfria räntan från avkastningen och sedan dividera med volatiliteten.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])