Fjärde momentet: Kurtosis
För att beräkna det fjärde momentet i en fördelning kan du använda funktionen kurtosis() från scipy.stats.
Observera att funktionen returnerar excesskurtosis, inte det fjärde momentet direkt. För att beräkna kurtosis lägger du helt enkelt till 3 till den excesskurtosis som kurtosis() returnerar.
clean_returns från föregående övning finns tillgänglig i din arbetsyta.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljriskhantering i Python
Övningsinstruktioner
- Importera
kurtosisfrånscipy.stats. - Använd
clean_returnsför att beräknaexcess_kurtosis. - Härled
fourth_momentfrånexcess_kurtosis.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Import kurtosis from scipy.stats
from ____ import ____
# Calculate the excess kurtosis of the returns distribution
excess_kurtosis = ____
print(excess_kurtosis)
# Derive the true fourth moment of the returns distribution
fourth_moment = ____
print(fourth_moment)