Det andra momentet: Varians
Precis som du uppskattade det första momentet av avkastningsfördelningen i förra övningen kan du även uppskatta det andra momentet, eller variansen, av en avkastningsfördelning med hjälp av numpy.
I det här fallet behöver du först beräkna den dagliga standardavvikelsen ( \( \sigma \) ), eller volatiliteten, för avkastningarna med np.std(). Variansen är helt enkelt \( \sigma ^ 2 \).
StockPrices från föregående övning finns tillgänglig i din arbetsmiljö och numpy är importerat som np.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljriskhantering i Python
Övningsinstruktioner
- Beräkna den dagliga standardavvikelsen för kolumnen
'Returns'och tilldela värdet tillsigma_daily. - Beräkna den dagliga variansen (det andra momentet, \( \sigma ^ {2} \)) genom att kvadrera standardavvikelsen.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)