Avkastningsfördelningar
För att analysera sannolikheten för extremvärden i avkastning är det användbart att visualisera en akties historiska avkastning med hjälp av ett histogram.
Du kan använda histogrammet för att visa den historiska tätheten eller frekvensen för ett givet intervall av avkastningsvärden. Observera att extremvärdena i fördelningens vänstra svans ofta är de du vill undvika, eftersom de representerar stora negativa dagliga avkastningar. Extremvärden på höger sida av fördelningen är däremot vanligtvis positiva händelser för aktien, till exempel en positivt överraskande vinstrapport.
StockPrices från föregående övning finns tillgänglig i din workspace, och matplotlib.pyplot är importerat som plt.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljriskhantering i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Convert the decimal returns into percentage returns
percent_return = StockPrices['Returns']____