Tredje momentet: Skevhet
För att beräkna det tredje momentet, eller skevheten (skewness) hos en avkastningsfördelning i Python, kan du använda funktionen skew() från scipy.stats.
Kom ihåg att negativ skevhet ger en högerlutande kurva, medan positiv skevhet ger en vänsterlutande kurva. Inom finansvärlden är positiv skevhet att föredra – det innebär att sannolikheten för stora positiva avkastningar är ovanligt hög, medan de negativa avkastningarna är mer koncentrerade och förutsägbara.
StockPrices från föregående övning finns tillgänglig i din arbetsyta.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljriskhantering i Python
Övningsinstruktioner
- Importera
skewfrånscipy.stats. - Ta bort saknade värden i kolumnen
'Returns'för att undvika fel. - Beräkna skevheten för
clean_returns.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)