Kovariansmatrisen
Det är enkelt att beräkna kovariansmatrisen för en DataFrame med avkastningar med hjälp av metoden .cov().
Korrelationsmatrisen berättar egentligen ingenting om variansen hos de underliggande tillgångarna – bara om de linjära sambanden mellan dem. Kovariansmatrisen (även kallad varians-kovariansmatrisen) innehåller däremot all den informationen och är mycket användbar för portföljoptimering och riskhantering.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljriskhantering i Python
Övningsinstruktioner
- Beräkna kovariansmatrisen för DataFrame:n
StockReturns. - Annualisera kovariansmatrisen genom att multiplicera den med 252, det vill säga antalet handelsdagar per år.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____