Bygg och backtesta en trenddföljande strategi
Tidigare konstruerade du en signal med hjälp av två EMA-indikatorer. När den kortare EMA är större än den längre EMA är signalen 1, vilket innebär en lång position på marknaden. Omvänt är signalen -1 när den kortare EMA är mindre än den längre EMA, vilket innebär en kort position. Nu ska du implementera en trenddföljande strategi med din signal och utföra ett backtest på Googles aktie.
Den historiska prisdatan för Googles aktie har förinsetts i price_data. Paketet bt har importerats åt dig. Dessutom finns signal från föregående övning tillgänglig att använda.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',
[____,
bt.algos.Rebalance()])