Utvärdera strategins prestanda med Sharpe-kvoten
Sharpe-kvoten är ett riskviktat avkastningsmått som utvecklades av Nobelpristagaren William F. Sharpe. Den beräknas som den genomsnittliga avkastningen över den riskfria räntan dividerad med standardavvikelsen för överavkastningen.
Du ska beräkna och granska Sharpe-kvoten för en signalbaserad strategi. Strategin genererar långa eller korta signaler med hjälp av två glidande medelvärdesindikatorer och har backtestats mot tre års historiska kursdata för Google-aktien. Backteststatistiken finns tillgänglig i resInfo.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Övningsinstruktioner
- Hämta den årliga avkastningen och volatiliteten från
resInfooch spara dem iyearly_meanrespektiveyearly_vol. - Beräkna Sharpe-kvoten manuellt med hjälp av
yearly_returnochyearly_vol. - Skriv ut den annualiserade Sharpe-kvoten som hämtas direkt från
resInfo.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)
# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)
# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)