Utvärdera strategiprestanda med Sortino-kvoten
Sortino-kvoten är överskottsavkastningen utöver den riskfria räntan dividerad med nedsidesavvikelsen, och mäter därmed överskottsavkastningen i förhållande till "dålig" volatilitet. Med andra ord straffar den inte volatiliteten hos positiva överskottsavkastningar.
Du ska använda Sortino-kvoten för att utvärdera samma strategi som i föregående övning och se om den berättar en annan historia. Som en påminnelse är strategin en signalbaserad strategi som använder två glidande medelvärdes-indikatorer. Backteststatistiken för strategin, baserad på Googles historiska aktiekursdata över tre år, har laddats in i resInfo. Sharpe-kvoterna har skrivits ut åt dig och syns i konsolen.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)