Genomför en strategioptimering
Du har en signalstrategi baserad på SMA för aktiehandel. Du är dock inte säker på vilket lookback-period du ska använda för att beräkna det SMA som ger bäst strategiprestanda. Du planerar att köra flera backtester med olika indataparametrar. Du vill också kunna utvärdera strategin på olika aktier eller utifrån olika historiska perioder.
Paketet bt har importerats åt dig. Den historiska prisdatan för Tesla-aktien är förinläst i price_data.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
def signal_strategy(price_data, period, name):
# Calculate SMA
sma = price_data.____
# Define the signal-based Strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)