Utför en strategijämförelse
Du funderar på följande: i stället för att lägga energi på att aktivt handla en aktie, vad händer om du bara sitter still och håller aktien under en period? Ger din aktiva handelsstrategi bättre avkastning än en passiv köp-och-håll-strategi? För att besvara den frågan planerar du att utföra ett jämförelsetest.
Paketet bt har redan importerats. Dessutom har historisk prisdata för Tesla-aktien förhandsladdats i price_data.
De tre strategibacktesterna sma10, sma30 och sma50 från föregående övning har också förhandsladdats och kan användas direkt.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)