Bygg en signalstrategi baserad på SMA
Nu är det dags att bygga och backtesta din första signalbaserade strategi. Trots sin enkelhet kan den här typen av strategier vara effektiva och dessutom lägga grunden för mer komplexa strategier med fler signaler och mer information.
Att implementera en signalstrategi baserad på prisjämförelse med bt är en enkel process. Du laddar ned historiska prisdata för aktien, beräknar dess SMA (enkelt glidande medelvärde), implementerar en SMA-baserad signalstrategi och backtester den sedan mot aktiens prisdata.
Paketet bt har redan importerats. Historiska prisdata för Apple-aktien är förinstallerade i price_data.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate the SMA
sma = price_data.____