Bygg och backtesta en mean reversion-strategi
Tidigare konstruerade du en signal med hjälp av RSI-indikatorn. När RSI-värdet sjunker under 30 är signalen 1, vilket innebär att en lång position öppnas på marknaden. När RSI-värdet stiger över 70 är signalen -1, vilket innebär att en kort position öppnas. Nu ska du implementera en mean reversion-strategi med den signalen och utföra en backtest på handel med Google-aktien.
Historiska prisdata för Google-aktien har förhandsladdats i price_data. Dessutom har paketet bt importerats åt dig.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])