Jämför avkastningsresultat för flera strategier
Med samma strategi som använder ett enkelt glidande medelvärde har du även genomfört en strategioptimering genom att variera lookback-perioderna för indikatorn från 30 till 50 dagar. Du backtestade båda strategierna med historiska kursdata för Google-aktien från 2017 till 2020. Nu är det dags att jämföra backtestresultaten.
bt-backtestresultaten för båda strategierna finns tillgängliga i bt_results och är redo att användas.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)