Kom igångKom igång gratis

Beräkna och utvärdera Calmar-kvoten

Fortsätt med samma strategi. Från föregående övning vet du att den genomsnittliga drawdownen är ungefär 11 % och att den genomsnittliga perioden är 22 dagar. Nu vill du få en bättre förståelse för strategins risk-avkastningsprofil. Du planerar att granska CAGR och den maximala drawdownen, sedan använda dem för att beräkna Calmar-kvoten och utvärdera resultatet.

resInfo-DataFramen som innehåller all backteststatistik finns tillgänglig för dig.

Den här övningen är en del av kursen

Finansiell handel i Python

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Hämta den sammansatta årliga tillväxttakten (CAGR) från resInfo.
  • Hämta den maximala drawdownen från resInfo.
  • Beräkna Calmar-kvoten med hjälp av cagr och max_drawdown.
  • Hämta Calmar-kvoten direkt från resInfo och granska den.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Redigera och kör kod