Konstruera en RSI-baserad signal
Nu är det dags att implementera din första mean reversion-strategi. Mean reversion-handel använder signaler för att upptäcka obalanser på marknaden och tar långa positioner på en översåld marknad och korta positioner på en överköpt marknad.
Först använder du RSI-indikatorn för att bedöma marknadsläget och konstruera signalen. Om RSI-värdet sjunker under 30 tar du långa positioner. Om RSI-värdet stiger över 70 tar du korta positioner. Om RSI-värdet ligger mellan 30 och 70 tar du inga positioner.
RSI-indikatorn har redan beräknats och sparats i stock_rsi. Historiska prisdata för Google-aktien är inlästa i price_data. Paketet bt har också importerats åt dig.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Construct the signal
signal[____ > ____] = -1
signal[____ < ____] = 1
signal[(____ <= ____) & (____ >= ____)] = 0