Utvärdera prestanda med drawdowns
Du har implementerat en signalbaserad strategi med hjälp av två glidande medelvärden. Du utförde ett backtest med Teslas historiska kursdata från 2019 till 2020, och resultatdiagrammet visas till höger. Nu vill du utvärdera strategins prestanda – särskilt nedsiderisk – genom att granska drawdown-resultaten från backtestet.
Backtestresultatet bt finns tillgängligt i bt_result och är redo att använda.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Övningsinstruktioner
- Hämta all backteststatistik från
bt_resultoch spara den iresInfo. - Hämta det genomsnittliga drawdown-värdet från
resInfo. - Hämta det genomsnittliga antalet drawdown-dagar från
resInfo.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)
# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)