Bygg en EMA-baserad signalstrategi
Tidigare implementerade du en SMA-baserad signalstrategi. Nu undrar du om EMA-indikatorn (exponentiellt glidande medelvärde) är ett bättre val, eftersom den är känsligare för de senaste prisrörelserna. Du vill också använda biblioteket talib för att beräkna indikatorn. När du har bytt till en EMA-baserad signalstrategi utför du ett liknande backtest med Apples aktiekursdata.
Paketen bt och talib har redan importerats. Den historiska kursdatan för Apple-aktien finns förinläst i price_data.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate the EMA
ema['Close'] = ____(price_data['Close'], ____)