Granska avkastningsresultaten från ett backtest
Du har implementerat en trendföljande strategi med hjälp av ett enkelt glidande medelvärde. Du backtestade den mot Amazons historiska kursdata från 2019 till 2020, och resultatdiagrammet visas till höger. Nu vill du granska avkastningsstatistiken från backtestresultatet.
bt-backtestresultatet finns tillgängligt i bt_result och är redo att använda.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i Python
Övningsinstruktioner
- Hämta all backteststatistik från
bt_resultoch spara den iresInfo. - Skriv ut den dagliga, månatliga och årliga avkastningen från
resInfo. - Skriv ut den sammansatta årliga tillväxttakten (CAGR) från
resInfo.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)
# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)