Четвёртый момент: эксцесс
Чтобы вычислить четвёртый момент распределения, воспользуйтесь функцией kurtosis() из библиотеки scipy.stats.
Обратите внимание: эта функция возвращает избыточный эксцесс (excess kurtosis), а не сам четвёртый момент. Чтобы получить эксцесс, просто прибавьте 3 к значению, которое возвращает kurtosis().
Переменная clean_returns из предыдущего упражнения доступна в вашем рабочем пространстве.
Это упражнение является частью курса
Введение в управление портфельными рисками на Python
Инструкции к упражнению
- Импортируйте
kurtosisизscipy.stats. - Используйте
clean_returns, чтобы вычислитьexcess_kurtosis. - Получите
fourth_momentна основеexcess_kurtosis.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Import kurtosis from scipy.stats
from ____ import ____
# Calculate the excess kurtosis of the returns distribution
excess_kurtosis = ____
print(excess_kurtosis)
# Derive the true fourth moment of the returns distribution
fourth_moment = ____
print(fourth_moment)