Матрица корреляции
Матрица корреляции позволяет оценить линейную историческую взаимосвязь между доходностями нескольких активов. Для её вычисления можно воспользоваться встроенным методом .corr() для DataFrame в pandas.
Корреляция принимает значения от -1 до 1. Диагональ матрицы корреляции всегда равна 1, поскольку акция всегда идеально коррелирует сама с собой. Матрица симметрична: нижний и верхний треугольники являются зеркальным отражением друг друга, так как корреляция — величина двунаправленная.
В этом упражнении вы используете библиотеку seaborn для построения тепловой карты.
Это упражнение является частью курса
Введение в управление портфельными рисками на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)