Матрица ковариации
Вычислить матрицу ковариации для DataFrame с доходностями очень просто — используйте метод .cov().
Матрица корреляций показывает только линейные зависимости между активами, но не даёт информации об их дисперсии. Матрица ковариации (она же дисперсионно-ковариационная матрица), напротив, содержит все эти сведения и широко применяется при оптимизации портфеля и управлении рисками.
Это упражнение является частью курса
Введение в управление портфельными рисками на Python
Инструкции к упражнению
- Вычислите матрицу ковариации для DataFrame
StockReturns. - Аннуализируйте матрицу ковариации, умножив её на 252 — количество торговых дней в году.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____