Эффективная граница

Один из способов построить эффективную границу соотношения риска и доходности для набора активов — случайным образом генерировать комбинации портфелей и наносить на график характеристики каждого из них. На данном графике ось X соответствует риску (стандартному отклонению), а ось Y — ожидаемой доходности каждого портфеля.

Каждая инвестиция характеризуется историческим уровнем риска и исторической доходностью. Обратите внимание: одни активы исторически превосходят другие, тогда как между некоторыми из них сложно сделать однозначный выбор.

Какая инвестиция обладает наилучшим историческим соотношением риска и доходности?