Скорректированный R-квадрат
Предположим, вы провели два регрессионных анализа с использованием разных финансовых моделей для объяснения доходности. Опираясь на данные ниже, определите, какая модель, скорее всего, является наилучшей.
| Модель | R-квадрат | Скорректированный R-квадрат |
|---|---|---|
| Модель 1 | 0,60 | 0,35 |
| Модель 2 | 0,95 | 0,40 |
| Модель 3 | 0,90 | 0,75 |
Это упражнение является частью курса
Введение в управление портфельными рисками на Python
Практическое интерактивное упражнение
Превратите теорию в практику с помощью одного из наших интерактивных упражнений
Начать упражнение