Стандартное отклонение портфеля
Чтобы рассчитать волатильность портфеля, вам понадобятся ковариационная матрица, веса портфеля и операция транспонирования. Транспонирование массива numpy выполняется с помощью атрибута .T. Функция np.dot() вычисляет скалярное произведение двух массивов.
Формула для расчёта волатильности портфеля:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): волатильность портфеля
- \( \Sigma \): ковариационная матрица доходностей
- w: веса портфеля (\( w_T \) — транспонированные веса портфеля)
- \( \cdot \) оператор скалярного умножения
portfolio_weights и cov_mat_annual доступны в вашем рабочем пространстве.
Это упражнение является частью курса
Введение в управление портфельными рисками на Python
Инструкции к упражнению
Рассчитайте волатильность портфеля, используя portfolio_weights и следуя приведённой выше формуле.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)