p-значения и коэффициенты
Чтобы получить p-значения для каждого коэффициента подогнанной модели smf.ols, используйте атрибут .pvalues.
Как правило, p-значения меньше 0,05 считаются статистически значимыми.
Коэффициенты можно извлечь из подогнанной модели регрессии с помощью атрибута .params.
В данном примере статистически значимый отрицательный коэффициент SMB («Small Minus Big») означает подверженность портфеля акциям компаний с высокой капитализацией, а положительный — акциям компаний с малой капитализацией.
Подогнанная модель регрессии FamaFrench_fit из предыдущего упражнения доступна в вашем рабочем пространстве.
Это упражнение является частью курса
Введение в управление портфельными рисками на Python
Инструкции к упражнению
- Извлеките p-значение для
'SMB'. - Извлеките коэффициент регрессии для
'SMB'.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Extract the p-value of the SMB factor
smb_pval = FamaFrench_fit.____
# If the p-value is significant, print significant
if smb_pval < 0.05:
significant_msg = 'significant'
else:
significant_msg = 'not significant'
# Print the SMB coefficient
smb_coeff = FamaFrench_fit.____
print("The SMB coefficient is ", smb_coeff, " and is ", significant_msg)