Третий момент: асимметрия
Чтобы вычислить третий момент, или асимметрию распределения доходностей в Python, используйте функцию skew() из библиотеки scipy.stats.
Помните: отрицательная асимметрия соответствует кривой с уклоном вправо, а положительная — с уклоном влево. В финансах предпочтительна положительная асимметрия: она означает, что вероятность высокой положительной доходности необычно велика, тогда как отрицательная доходность более сконцентрирована и предсказуема.
StockPrices из предыдущего упражнения доступен в вашем рабочем пространстве.
Это упражнение является частью курса
Введение в управление портфельными рисками на Python
Инструкции к упражнению
- Импортируйте
skewизscipy.stats. - Удалите пропущенные значения в столбце
'Returns', чтобы избежать ошибок. - Вычислите асимметрию
clean_returns.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)