Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа — это простой показатель доходности с поправкой на риск, разработанный Уильямом Ф. Шарпом. Он помогает оценить, насколько велик риск, который принимается ради достижения определённого уровня доходности. В финансах постоянно ищут способы улучшить коэффициент Шарпа — этот показатель широко используется и часто упоминается при сравнении инвестиционных стратегий.
Исходная формула коэффициента Шарпа 1966 года довольно проста:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: коэффициент Шарпа
- \( R_a \): доходность актива
- \( r_f \): безрисковая ставка доходности
- \( \sigma_a \): волатильность актива
Случайно сформированный портфель доступен в переменной RandomPortfolios.
Это упражнение является частью курса
Введение в управление портфельными рисками на Python
Инструкции к упражнению
- Примите
risk_free(безрисковую ставку) равной 0 для данного упражнения. - Рассчитайте коэффициент Шарпа для каждого актива: вычтите безрисковую ставку из доходности и разделите результат на волатильность.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])