Model factorial prin metoda celor mai mici pătrate
După cum ai văzut, există o corelație negativă între randamentele trimestriale minime și ratele de întârziere la plata creditelor ipotecare din perioada 2005–2010. Această relație poate fi cuantificată mai precis printr-un model factorial de regresie OLS.
Vei compara trei modele factoriale cu trei variabile dependente trimestriale diferite: randamentele medii, randamentele minime și volatilitatea medie. Variabila independentă este rata de întârziere la creditele ipotecare. În sumarul regresiei, analizează statistica t a coeficienților pentru semnificația statistică, precum și R-pătrat general pentru calitatea ajustării.
Biblioteca statsmodels.api este disponibilă ca sm.
Acest exercițiu face parte din cursul
Managementul Cantitativ al Riscului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())