ÎncepețiÎncepe gratuit

Ruptura structurală a crizei: II

În video a fost identificată o ruptură structurală pentru o relație simplă între dimensiunea populației și timp în China. În acest exercițiu și în cel următor vei folosi relația modelului factorial mai complex dintre randamentele portofoliului și ratele de neperformanță a creditelor ipotecare din Capitolul 1, pentru a testa existența unei rupturi structurale în jurul anului 2008 – calculând statistica testului Chow pentru modelul factorial.

În primul rând, după importarea API-ului statsmodels, vei rula o regresie OLS pentru perioada 2005–2010, cu randamentele trimestriale minime port_q_min ca variabilă dependentă și ratele de neperformanță a creditelor ipotecare mort_del ca variabilă independentă (plus un termen de intercept).

Reține suma pătratelor reziduurilor ssr_total din rezultatul result al regresiei (aceasta va fi furnizată în exercițiul următor pentru a calcula statistica testului Chow).

Acest exercițiu face parte din cursul

Managementul Cantitativ al Riscului în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Importă API-ul statsmodels.
  • Adaugă un termen de intercept la regresie.
  • Folosește OLS pentru a ajusta port_q_min la mort_del.
  • Extrage și afișează suma pătratelor reziduurilor.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm

# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)

# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()

# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)
Editează și rulează codul