Evenimente extreme în timpul crizei
Poți folosi distribuția Generalized Extreme Value (GEV) pentru a examina valorile extreme ale pierderilor General Electric (GE) în timpul crizei financiare din 2008 și 2009.
Această perioadă a coincis cu criza de lichiditate a GE și cu necesitatea unui investiții de urgență de 3 miliarde de dolari din partea lui Warren Buffet de la Berkshire Hathaway, pentru a evita intrarea în incapacitate de plată a obligațiilor comerciale.
Sunt disponibile losses (pierderile) GE, maximele săptămânale ale pierderilor weekly_max, precum și distribuția GEV genextreme din scipy.stats.
Acest exercițiu face parte din cursul
Managementul Cantitativ al Riscului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()