1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Managementul Cantitativ al Riscului în Python
Connected

exercițiu

Descompunerea crizei financiare

În videoclip ai văzut frontiera eficientă pentru portofoliul de bănci de investiții pe întreaga perioadă 2005 - 2010, care include intervalul de dinaintea, din timpul și de după criza financiară globală.

Aici vei împărți această perioadă în trei sub-perioade, sau epochs: 2005-2006 (before), 2007-2008 (during) și 2009-2010 (after). Pentru fiecare perioadă vei calcula matricea de covarianță eficientă și le vei compara între ele.

prices portofoliului pentru 2005 - 2010 sunt disponibile în workspace-ul tău, alături de obiectul CovarianceShrinkage din PyPortfolioOpt.

Instrucțiuni

100 XP
  • Creează un dicționar epochs: cheile sale sunt sub-perioadele, iar valorile sunt dicționare cu datele de 'start' și 'end'.
  • Pentru fiecare cheie de sub-perioadă din epochs, setează sub_price la intervalul din prices corespunzător acelei sub-perioade.
  • Folosește sub_price și obiectul CovarianceShrinkage pentru a calcula o matrice de covarianță eficientă pentru fiecare sub-perioadă.
  • Afișează și compară matricele de covarianță eficiente rezultate pentru toate cele trei sub-perioade.