ÎncepețiÎncepe gratuit

Care distribuție?

De multe ori este dificil să alegi de la început cum să reprezinți o distribuție a pierderilor. O comparație vizuală între diferite distribuții ajustate este, de regulă, un bun punct de plecare.

Distribuțiile norm, skewnorm, t și gaussian_kde sunt disponibile. Estimările lor ajustate pentru portofoliul de losses al băncii de investiții din perioada 2007–2008 sunt afișate în obiectul plt.figure(1), pe care îl poți vizualiza.

Creează o figură nouă și trasează o histogramă a losses din portofoliu folosind plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Folosind această histogramă ca referință, care distribuție (sau distribuții) din plt.figure(1) se potrivește cel mai bine cu losses?

Acest exercițiu face parte din cursul

Managementul Cantitativ al Riscului în Python

Vezi cursul

Exercițiu interactiv practic

Transformă teoria în practică cu unul dintre exercițiile noastre interactive

Începe exercițiul