Maxime pe blocuri
Până acum ai lucrat cu un portofoliu format din patru bănci de investiții pentru perioada 2005–2010. Acum vei analiza un singur activ – acțiunile General Electric – pentru aceeași perioadă și vei aplica teoria valorilor extreme asupra seriei sale de timp.
În acest exercițiu, vei examina seria de timp a maximelor pe blocuri pentru losses ale GE în perioada 2008–2009, folosind metoda .resample() pentru trei lungimi diferite de bloc: o săptămână, o lună și un trimestru, vizualizând fiecare serie într-un grafic cu ajutorul obiectelor de tip axis_*.
Acest exercițiu face parte din cursul
Managementul Cantitativ al Riscului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()