Ruptura structurală din criză: I
Ai văzut deja în Capitolele 1 și 2 că criza financiară globală a schimbat percepția investitorilor cu privire la riscul de piață și a influențat deciziile acestora privind alocarea portofoliilor pentru gestionarea riscului.
Acum vei avea ocazia să investighezi dacă s-a produs o schimbare „structurală" între 2005 și 2010. În acest exercițiu poți verifica dacă seriile de timp ale valorilor minime trimestriale ale portofoliului și ale volatilității medii a randamentelor identifică împreună o ruptură structurală.
Vei verifica acest lucru mai întâi printr-o vizualizare simplă a datelor. Reprezintă grafic valorile minime trimestriale ale randamentelor portofoliului port_q_min și volatilitatea medie a randamentelor vol_q_mean pentru a identifica o dată la care ar fi putut apărea o ruptură structurală.
Acest exercițiu face parte din cursul
Managementul Cantitativ al Riscului în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Reprezintă grafic valorile minime trimestriale ale randamentelor portofoliului.
- Reprezintă grafic volatilitatea medie trimestrială a randamentelor.
- Identifică o dată la care ar fi putut apărea o ruptură structurală.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()