Randamentele portofoliului în timpul crizei
Primul pas în cuantificarea efectelor incertitudinii asupra unui portofoliu financiar este examinarea randamentului acestuia. Vei analiza un portofoliu format din acțiunile a patru bănci de investiții, care au fost atât instigatoare, cât și victime ale crizei financiare globale.
Băncile sunt Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan și Morgan Stanley. Prețurile de închidere ale acțiunilor pentru perioada 2005–2010 se află în DataFrame-ul portfolio disponibil. Îl vei folosi pentru a examina variațiile dramatice de preț din perioada cea mai acută a crizei, 2008–2009. Vei observa, de asemenea, cât de volatile au fost portfolio_returns, presupunând un portofoliu ponderat egal, cu ponderile stocate în lista weights.
În acest exercițiu și în toate cele viitoare, numpy, pandas și matplotlib.pyplot sunt disponibile ca np, pd, respectiv plt.
Acest exercițiu face parte din cursul
Managementul Cantitativ al Riscului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()