Pas cu pas: o asigurare de viață simplă

Cynthia vrea să îl ajute pe prietenul ei Ethan, care se pregătește pentru examenul de Matematică Actuarială pe Termen Lung organizat de Society of Actuaries. Ea îi explică un produs de asigurare de viață foarte simplu: un produs vândut lui \((20)\) care plătește 10.000 EUR la sfârșitul anului de deces, dacă decesul survine la o vârstă dată \(30\). Figura de mai jos ilustrează modul în care trebuie să evaluezi această acoperire de asigurare de viață.

Poți presupune o rată a dobânzii \(i = 1\%\) și să folosești probabilitățile anuale de supraviețuire px și ratele de mortalitate qx, care au fost preîncărcate.

Acest exercițiu face parte din cursul

Evaluarea produselor de asigurare de viață în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Definește kpx ca probabilitatea de supraviețuire pe 10 ani a lui (20).
Atribuie probabilitatea de deces amânată cu 10 ani a lui (20) variabilei kqx.
Specifică factorul de actualizare care aduce la valoarea prezentă o plată efectuată la sfârșitul anului 11, la o rată de 1%.
Calculează VPA (valoarea prezentă actuarială) a produsului de asigurare de viață simplu, înmulțind beneficiul de 10.000 EUR cu discount_factor și kqx.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# 10-year survival probability of (20) 
kpx <- ___(___[(___):(___)])
kpx

# 10-year deferred mortality probability of (20) 
kqx <- ___ * ___[___]
kqx

# Discount factor
discount_factor <- (1 + ___) ^ - ___
discount_factor

# EPV of the simple life insurance
___ * ___ * ___

Editează și rulează codul