Uma simulação de passeio aleatório

Movimentos estocásticos ou aleatórios são usados na física para representar o comportamento de partículas e fluidos, na matemática para descrever comportamento fractal e, em finanças, para descrever movimentos do mercado de ações.

Use a função np.random.normal() para modelar os movimentos de passeio aleatório do ETF de petróleo USO com um retorno médio diário constante (mu) e volatilidade média diária (vol) ao longo de T dias de negociação.

Este exercício faz parte do curso

Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python

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Instruções do exercício

Defina o número de dias simulados (T) igual a 252 e o preço inicial da ação (S0) igual a 10.
Calcule T valores normais aleatórios usando np.random.normal(), passando mu, vol e T como parâmetros, depois some 1 aos valores e atribua a rand_rets.
Calcule o passeio aleatório multiplicando rand_rets.cumprod() pelo preço inicial da ação e atribua a forecasted_values.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Set the simulation parameters
mu = np.mean(StockReturns)
vol = np.std(StockReturns)
T = ____
S0 = ____

# Add one to the random returns
rand_rets = ____ + 1

# Forecasted random walk
forecasted_values = ____

# Plot the random walk
plt.plot(range(0, T), forecasted_values)
plt.show()

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