Desvio padrão do portfólio
Para calcular a volatilidade do portfólio, você vai precisar da matriz de covariância, dos pesos do portfólio e de conhecer a operação de transposição. A transposição de um array do NumPy pode ser feita usando o atributo .T. A função np.dot() calcula o produto escalar (dot product) de dois arrays.
A fórmula da volatilidade do portfólio é:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): Volatilidade do portfólio
- \( \Sigma \): Matriz de covariância dos retornos
- w: Pesos do portfólio (\( w_T \) são os pesos do portfólio transpostos)
- \( \cdot \) Operador de multiplicação por produto escalar
portfolio_weights e cov_mat_annual estão disponíveis no seu workspace.
Este exercício faz parte do curso
Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python
Instruções do exercício
Calcule a volatilidade do portfólio usando portfolio_weights, seguindo a fórmula acima.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)