Anualizando a variância
Você não pode anualizar a variância da mesma forma que anualizou a média.
Neste caso, você vai precisar multiplicar \( \sigma \) pela raiz quadrada do número de dias de negociação em um ano. Normalmente há 252 dias de negociação em um ano-calendário. Vamos assumir isso neste exercício.
Isso vai te dar a volatilidade anualizada, mas, para obter a variância anualizada, você precisará elevar a volatilidade anualizada ao quadrado, assim como fez no cálculo diário.
sigma_daily do exercício anterior está disponível no seu ambiente de trabalho, e numpy foi importado como np.
Este exercício faz parte do curso
Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python
Instruções do exercício
- Anualize
sigma_dailymultiplicando pela raiz quadrada de 252 (o número de dias de negociação em um ano). - Novamente, eleve
sigma_annualizedao quadrado para obter a variância anualizada.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)