Índices de Sharpe
O índice de Sharpe é uma métrica simples de retorno ajustado ao risco, criada por William F. Sharpe. Ele ajuda a determinar quanto risco está sendo assumido para alcançar um certo nível de retorno. Em finanças, você está sempre buscando melhorar seu índice de Sharpe, e essa medida é frequentemente citada e usada para comparar estratégias de investimento.
O cálculo original do índice de Sharpe, de 1966, é bem simples:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Índice de Sharpe
- \( R_a \): Retorno do ativo
- \( r_f \): Taxa livre de risco
- \( \sigma_a \): Volatilidade do ativo
O portfólio gerado aleatoriamente está disponível como RandomPortfolios.
Este exercício faz parte do curso
Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python
Instruções do exercício
- Considere uma taxa
risk_freeigual a 0 neste exercício. - Calcule o índice de Sharpe para cada ativo subtraindo a taxa livre de risco dos retornos e depois dividindo pela volatilidade.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])