A matriz de covariância
Você pode calcular facilmente a matriz de covariância de um DataFrame de retornos usando o método .cov().
A matriz de correlação não informa nada sobre a variância dos ativos subjacentes, apenas os relacionamentos lineares entre os ativos. Já a matriz de covariância (também chamada de matriz variância-covariância) contém todas essas informações e é muito útil para otimização de portfólio e gestão de risco.
Este exercício faz parte do curso
Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python
Instruções do exercício
- Calcule a matriz de covariância do DataFrame
StockReturns. - Anualize a matriz de covariância multiplicando-a por 252, o número de dias de negociação em um ano.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____