Quarto momento: Curtose
Por fim, para calcular o quarto momento de uma distribuição, você pode usar a função kurtosis() de scipy.stats.
Observe que essa função na verdade retorna a excess kurtosis (curtose em excesso), e não o 4º momento em si. Para obter a curtose, basta somar 3 à curtose em excesso retornada por kurtosis().
clean_returns do exercício anterior está disponível no seu workspace.
Este exercício faz parte do curso
Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python
Instruções do exercício
- Importe
kurtosisdescipy.stats. - Use
clean_returnspara calcularexcess_kurtosis. - Obtenha o
fourth_momenta partir deexcess_kurtosis.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Import kurtosis from scipy.stats
from ____ import ____
# Calculate the excess kurtosis of the returns distribution
excess_kurtosis = ____
print(excess_kurtosis)
# Derive the true fourth moment of the returns distribution
fourth_moment = ____
print(fourth_moment)