Terceiro momento: Assimetria (Skewness)
Para calcular o terceiro momento, ou assimetria (skewness) de uma distribuição de retornos em Python, você pode usar a função skew() de scipy.stats.
Lembre-se de que uma assimetria negativa tem a cauda à direita, enquanto a assimetria positiva tem a cauda à esquerda. Em finanças, você tende a preferir assimetria positiva, pois isso indica que a probabilidade de grandes retornos positivos é incomumente alta, e os retornos negativos estão mais concentrados e previsíveis.
StockPrices do exercício anterior está disponível no seu ambiente de trabalho.
Este exercicio faz parte do curso
Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python
Instruções do exercicio
- Importe
skewdescipy.stats. - Remova valores ausentes na coluna
'Returns'para evitar erros. - Calcule a assimetria de
clean_returns.
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)