Calcular a volatilidade
Neste exercício, você vai praticar como calcular e converter a volatilidade dos retornos de preços em Python.
Primeiro, você calculará a volatilidade diária como o desvio padrão dos retornos. Depois, converta a volatilidade diária para a volatilidade mensal e anual.
A série temporal do S&P 500 já foi carregada em sp_data, e o retorno percentual do preço está na coluna ’Return’.
Este exercicio faz parte do curso
Modelos GARCH em Python
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))