Implemente um modelo GARCH básico
Neste exercício, você vai se familiarizar com o pacote arch do Python e usar funções como arch_model() para implementar um modelo GARCH(1,1).
Primeiro, defina um modelo GARCH(1,1) básico; depois ajuste o modelo, revise o resumo do ajuste e plote os resultados.
Os dados de retornos do S&P 500 já foram carregados como sp_data. O pacote arch também já foi importado para você.
Este exercicio faz parte do curso
Modelos GARCH em Python
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)