Compare os resultados das previsões
Diferentes abordagens de janela móvel podem gerar resultados de previsão diferentes. Neste exercício, vamos analisar isso comparando esses resultados.
Primeiro, você vai usar um modelo GARCH para prever a volatilidade do retorno do Bitcoin com uma janela expansiva e com uma janela móvel fixa, respectivamente. Em seguida, você vai plotar os dois resultados de previsão juntos para visualizar a diferença.
O conjunto de dados do Bitcoin já está carregado em bitcoin_data; sinta-se à vontade para explorar as colunas 'Close' e 'Return'. A previsão de variância gerada com a abordagem de janela expansiva está salva em variance_expandwin, e a gerada com a abordagem de janela móvel fixa está em variance_fixedwin.
Este exercício faz parte do curso
Modelos GARCH em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Print top 5 rows of variance forecast with an expanding window
print(____.____())
# Print top 5 rows of variance forecast with a fixed rolling window
print(____.____())