Suponha que Elon Musk seja seu ídolo e você esteja pensando em investir em ações da Tesla. Como um gerente de portfólio atento, você decide fazer a devida diligência verificando o Beta das ações da Tesla ao longo dos anos. O Beta é uma medida da volatilidade de uma ação em relação ao mercado, que pode servir como um indicador de risco do investimento.

Lembre-se de que você precisa da volatilidade da ação, da volatilidade do mercado (S&P 500 como proxy) e da correlação dos retornos para calcular o Beta. A correlação pode ser calculada a partir dos resíduos padronizados.

As volatilidades ajustadas pelo modelo já foram pré-carregadas: para a Tesla em teslaGarch_vol e para o S&P 500 em spGarch_vol. Além disso, os resíduos padronizados do modelo foram pré-carregados em teslaGarch_resid e spGarch_resid, respectivamente.

Covariância dinâmica na otimização de portfólio

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