Previsão com janela móvel fixa
Previsões com janela móvel são muito populares na modelagem de séries temporais financeiras. Neste exercício, você vai praticar como implementar previsões de modelo GARCH com uma janela móvel fixa.
Primeiro, defina o tamanho da janela dentro de .fit() e faça a previsão com um for-loop. Observe que, como o tamanho da janela permanece fixo, tanto o ponto inicial quanto o final avançam a cada iteração.
A série de retornos do S&P 500 já foi carregada como sp_data, e um modelo GARCH(1,1) foi predefinido em basic_gm. Os pontos inicial e final da amostra inicial foram definidos em start_loc e end_loc, respectivamente.
Este exercício faz parte do curso
Modelos GARCH em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
for i in range(30):
# Specify fixed rolling window size for model fitting
gm_result = basic_gm.fit(first_obs = i + ____,
last_obs = i + ____, update_freq = 5)