Associe os sinais às estratégias

Traders seguidores de tendência acreditam que “a tendência é sua amiga”, enquanto traders de reversão à média acreditam em comprar no medo e vender na ganância. Com base nessas teses, eles constroem sinais de negociação diferentes.

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O que é negociação financeira, por que as pessoas negociam e qual a diferença entre negociação técnica e investimento em valor? Este capítulo responde a todas essas perguntas e muito mais. Você também vai aprender ferramentas úteis para explorar dados de negociação, gerar gráficos e como implementar e fazer backtest de uma estratégia simples em Python.

Exercise 1: O que é negociação financeira Exercise 2: O conceito de trading Exercise 3: Plote um gráfico de linha de série temporal Exercise 4: Trace um gráfico de candlestick Exercise 5: Conhecendo seus dados de negociação Exercise 6: Redefina a amostragem dos dados Exercise 7: Plotar um histograma de retornos Exercise 8: Calcule e plote SMAs Exercise 9: Negociação financeira com bt Exercise 10: O processo do bt Exercise 11: Defina e faça o backtest de uma estratégia simples

Vamos mergulhar no mundo dos indicadores técnicos — uma ferramenta útil para construir sinais de negociação e estratégias. Você vai se familiarizar com os três principais grupos de indicadores, incluindo médias móveis, ADX, RSI e Bandas de Bollinger. Ao final deste capítulo, você será capaz de calcular, plotar e entender as implicações dos indicadores em Python.

Exercise 1: Médias móveis como indicadores de tendência Exercise 2: Calcule e plote duas EMAs Exercise 3: SMA vs. EMA Exercise 4: Indicador de força: ADX Exercise 5: Entenda o ADX Exercise 6: Calcule o ADX Exercise 7: Visualize o ADX Exercise 8: Indicador de momentum: RSI Exercise 9: Entenda o RSI Exercise 10: Calcule o RSI Exercise 11: Visualize o RSI Exercise 12: Indicador de volatilidade: Bandas de Bollinger Exercise 13: Entenda as Bandas de Bollinger Exercise 14: Implementar Bandas de Bollinger

Agora você está pronto para construir sinais e usá-los para criar estratégias de negociação. Você vai conhecer os dois principais estilos de estratégias: seguidoras de tendência e de reversão à média. Trabalhando com dados reais de ações, você terá experiência prática implementando e fazendo backtest dessas estratégias e ficará mais familiarizado com os conceitos de otimização de estratégia e benchmarking.

Exercise 1: Sinais de trading Exercise 2: Entenda os sinais de trading Exercise 3: Construa uma estratégia de sinal baseada em SMA Exercise 4: Criar uma estratégia de sinal baseada em EMA Exercise 5: Estratégias de acompanhamento de tendência Exercise 6: Construa um sinal de cruzamento de EMA Exercise 7: Crie e faça backtest de uma estratégia seguidora de tendência Exercise 8: Estratégia de reversão à média Exercise 9: Associe os sinais às estratégias

Exercício atual

Exercise 10: Construir um sinal baseado em RSI Exercise 11: Construa e faça o backtest de uma estratégia de reversão à média Exercise 12: Otimização e comparação de estratégias Exercise 13: Conduza uma otimização de estratégia Exercise 14: Execute um benchmarking de estratégia

Como está o desempenho da sua estratégia de negociação? Agora é hora de analisar as estatísticas detalhadas do resultado do backtest da estratégia. Você vai conhecer métricas úteis de desempenho, como retornos, drawdowns, índice de Calmar, índice de Sharpe e índice de Sortino. Depois, vai reunir tudo aprendendo como obter esses índices a partir dos resultados do backtest e avaliar o desempenho da estratégia com ajuste de risco.

Exercise 1: Análise do retorno da estratégia Exercise 2: Revisar os resultados de retorno de um backtest Exercise 3: Plotar histogramas de retorno de um backtest Exercise 4: Compare os resultados de retorno de múltiplas estratégias Exercise 5: Drawdown Exercise 6: Revisar desempenho com drawdowns Exercise 7: Calcule e analise a razão de Calmar Exercise 8: Índice de Sharpe e índice de Sortino Exercise 9: Avalie o desempenho da estratégia pelo índice de Sharpe Exercise 10: Avaliar o desempenho da estratégia pelo índice de Sortino Exercise 11: Parabéns!